La UE endurece los test a la banca

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha endurecido los criterios en los que se basarán los nuevos test de solvencia de las entidades financieras. Un elevado número de bancos, que representan el 65% de los activos bancarios de la UE –entre 80 y 90, según explicaron diversas fuentes– se someterán a estas pruebas de aquí a mediados de junio.

La Razón
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Las pruebas tienen como objetivo probar la resistencia de los bancos europeos a reveses en el escenario económico y su capacidad para hacerles frente, así como identificar puntos débiles y soluciones. Según manifestó la EBA, el escenario adverso, diseñado por el BCE, es más severo que el de las pruebas de solvencia de 2010, que fueron criticadas desde algunos sectores por considerarlas blandas. La severidad es en términos de desviación del pronóstico de crecimiento base de la economía europea y de la probabilidad de que esa desviación se materialice. El punto de partida es el último pronóstico de la CE, que espera un crecimiento económico en la UE del 1,7% entre 2010 y 2011, y del 2% en 2012; una tasa de paro del 9,5% en 2011 y del 9% en 2012, y una inflación del 2% en 2011 y del 1,75% en 2011. Frente a eso, el escenario que se plantea es que el crecimiento del PIB de la UE se reduce en un 1,3% en 2011 y en un 1,5% en 2012, combinado con una reducción del PIB mundial del 1,5% en 2011 y del 0,3% en 2012. Combinando estas cifras, el efecto es una caída del crecimiento real del PIB comunitario del 2% en 2011 y en 2012, cifras que en el ejercicio de estrés bancario del año pasado se situaron en el 0,9% para 2010 y el 2% para 2011. En comparación con el pronóstico de la CE, esto supondría a efectos de esta prueba que el PIB en la UE retrocede un 0,4% en 2011 y no crece en el año 2012.

En el caso del paro, el escenario es de que alcance el 10% en 2011 y el 10,4% en 2012, y en el de la inflación que se sitúe en el 1,4% en 2011 y en el 0,35% en 2012.

El escenario adverso también incluye una prueba específica de estrés de la deuda soberana. Además, se fija un balance general estático, que «congela» los balances de los bancos a finales de 2010 para que las entidades no sorteen los test diversificando en otros negocios o vendiendo activos arriesgados. Los requisitos de capital serán más restrictivos.