La UE exige a la banca capital para afrontar dos años más de recesión

Los bancos más grandes de Europa deberán exponer por completo su deuda soberana como parte de la nueva metodología impuesta por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). El organismo quiere endurecer los criterios en los que se basarán los nuevos test de solvencia de las entidades. Las pruebas se llevarán a cabo en los próximos tres meses y los resultados se publicarán en junio. Afectarán al menos a la mitad del sector bancario de cada uno de los 27 países miembros de la Unión Europea.

La EBA sustituyó a principios de año al Comité Europeo de Supervisores Bancarios con el objetivo de subsanar las deficiencias que aparecieron después de la reciente crisis financiera. Apostando por la mano dura, el organismo quiere evitar los problemas que surgieron tras los exámenes de 2010. Entonces, sólo suspendieron 7 de las 91 entidades evaluadas: 5 grupos de cajas españolas, un banco alemán y un banco griego. Los dos bancos irlandeses que participaron –Bank of Ireland y Allied Irish Bank– aprobaron, pero sólo dos meses después Dublín admitió que sus bancos necesitaban 50.000 millones de euros. El rescate de la UE y el Fondo Monetario Internacional fue inevitable.

Tras el fracaso de los últimos exámenes, el Ejecutivo comunitario propuso que en la nueva ronda de test se incluyera la liquidez. Con este criterio, no habría aprobado ninguno de los bancos irlandeses, ya que dependían de la financiación del BCE.

Los nuevos test plantean para España un severo retroceso del PIB y un desplome del sector inmobiliario. En cuanto al primero, plantea una caída del 1,1% en 2011 y en 2012, frente al -0,2% de la anterior prueba.

Con respecto a los precios de la vivienda, las pruebas plantean el escenario de una devaluación del 12,3% en 2011 (frente a la caída del 5,3% prevista por la CE) y del 11% en 2012 (frente a la caída del 3% prevista por la CE para España).

Siendo uno de los países de la zona euro que más inestabilidad ha experimentado por la crisis de la deuda soberana, en el caso de España será importante la prueba específica que contempla una caída aún mayor del precio de algunos de los bonos de la zona del euro, por debajo incluso de los peores niveles de finales de 2010. El test fija un diferencial medio del bono español con respecto al bono alemán de 165 puntos básicos, siendo la media de los países de la UE de 65,8 puntos básicos.

Otra variable para calibrar la capacidad de respuesta de la banca española a una situación de crisis extrema es una tasa de paro del 21,3% en 2011 y del 22,4% en 2012, que supera la hipótesis del 20,1% de las últimas pruebas.