Situada al nordeste de la provincia, Setenil de las Bodegas es una de las localidades más singulares de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz. Situado en la intersección de la Serranía de Ronda y la Sierra de Cádiz, las casas de este municipio se sitúan a diferentes niveles, algunas bajo la roca y otras sobre ella, configurando calles cueva, miradores y rincones de una belleza extraordinaria.

Como explica el propio Ayuntamiento, sobre sus orígenes primitivos se han encontrado importantes yacimientos arqueológicos que nos retrotraen al período Neolítico. De la etapa antigua se conoce que en sus cercanías se ubicaba la colonia romana Laccipo. No obstante es de la época bajo medieval cuando data el primitivo asentamiento urbano en el mismo lugar que el actual. En el espacio denominado La Villa se encontraba el antiguo poblado almohade al cobijo de las murallas de su castillo en torno al cual se comenzó a generar su desarrollo urbanístico.

El pueblo se ubica en una pendiente que baja desde el Castillo al lado del curso del rí­o. Su principal atractivo lo constituye el entramado urbano por su belleza y originalidad, sobre todo la parte baja, en la que las casas aprovechan, a modo de viviendas semitrogloditas, el abrigo de las rocas del tajo creado por el rí­o. Tienen interés también el Castillo fortaleza y la Iglesia de la Encarnación.

Forma parte de la asociación Los Pueblos más Bonitos de España, un sello de calidad que se define como "un referente a nivel nacional e internacional de prestigio en turismo rural y conservación de patrimonio".

En cualquier caso, la belleza de Setenil de las Bodegas es que se trata de un enorme caserío blanco incrustado literalmente en el cañón del Río Guadalporcún. El propio consistorio destaca algunas de sus calles siempre paralelas al río, como las Cuevas del Sol y su hermana las Cuevas de la Sombra, Jabonería y Cabrerizas, escenarios de aventuras de bandoleros reales y de ficción. También otras calles Calcetas, Calañas y Herrería, una de las calles más apreciadas. "Estas calles definen el hábitat troglodítico de un pueblo que hace del blanco de sus fachadas y el ocre de la piedra sus señas de identidad", señala. No es de las más espectaculares, pero Setenil de las Bodegas tiene en una calle que sale de la Avenida del Carmen, una de las arterias principales, una pequeña vía que se llama "Gibraltar Español" y que aún sigue en su callejero.

Entre los atractivos de Setenil de las Bodegas, el senderismo por la zona es una de las más apreciadas. Por ejemplo, existe la ruta del Viajero, un sendero de dificultad baja. Este recorrido de 5,5 kilómetros y una duración aproximada de una hora y 45 minutos sigue la vía pecuaria Cañada de Ronda a Osuna, situada entre las carreteras CA-9119 y CA-9115.

Este antiguo camino, que conectaba Ronda con Osuna, fue una de las rutas comerciales más importantes de los siglos XVIII y XIX, gracias a su enlace con el camino real que unía Sevilla con el centro de España. Junto al Camino Real de Sevilla a Ronda y la Cañada de Málaga, este trazado permitió que Setenil de las Bodegas estuviera bien comunicado con las principales ciudades andaluzas.