No pasa desapercibido, pero es poco visitado. Y más si lo comparamos con otras instituciones cercanas, como el Museo del Prado o el Real Jardín Botánico... El edificio de la Bolsa, en el número 1 de la Plaza de la Lealtad, inaugurado en 1893, está muy vivo.

Entre los emplazamientos de las distintas Bolsas europeas surgidas a mediados del siglo XIX -cabe apuntar que prácticamente una veintena de los edificios bursátiles de Europa se construyen durante la segunda mitad de ese siglo-, es en realidad el único de sus coetáneos que sigue cumpliendo la función de lugar de encuentro financiero para el que fue creado. Salvo Nueva York, Fráncfort o alguna plaza más en Latinoamérica, no quedan ya edificios singulares que continúen siendo lo mismo para lo que fueron creados, aquel comienzo bursátil, por más que ahora cumpla fines de representación y referencia académica del siempre especial mundo financiero-bursátil. Y es que, en realidad, el mundo de la economía y las finanzas ha cambiado mucho, y todo «se juega» en escenarios nacionales e internacionales alejados de aquellos antiguos parqués.

El Palacio de la Bolsa de Madrid se encuentra ubicado en un entorno privilegiado, dentro del eje Paseo del Prado-Recoletos y del Parque del Retiro, el denominado «Paisaje de la luz», declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Como apuntamos, en 1878 se aprueba la construcción de un edificio definitivo en unos terrenos cedidos por el Estado junto al solar que hasta 1903 ocupó el teatro El Dorado. Esa era el plan... pero las obras no podían empezar hasta que la Junta encargada de velar por la viabilidad del proyecto no hubiese conseguido reunir 200.000 pesetas. Debía capitalizarse. Para ello cobraban 50 céntimos a cada interesado por el proyecto en sus primeros momentos.

En 1886 todo está preparado para iniciar la construcción del edificio, cuyo diseño fue obra del arquitecto Enrique María Repullés y Vargas. Era también miembro de la Junta encargada de adjudicarlo, quien ganó para tal efecto un concurso convocado por la Junta de Obras de la Bolsa de Madrid en 1884, presentando un proyecto titulado «Comercium pacem firmat» que tomaba como modelo el edificio de la Bolsa de Viena creada por Theophil Edvard Freiherr von Hansen.

El segundo premio fue para el proyecto España, de Enrique Repullés Segarra y José de Aspiunza. Las obras tuvieron lugar entre enero de 1886 y 1893.

Su presupuesto inicial fue de 1.250.000 pesetas y estuvo considerada al principio como una de las construcciones más baratas del momento... Aunque eso cambió, pues la obra no escatimó en gastos ni detalles y el coste total fue de más del doble de lo inicialmente presupuestado, 2.780 .521 pesetas, mientras que otras fuentes hablan de 2.963.047. La Junta, eso sí, cumplió el propósito de que todos los contratistas fuesen españoles.

Finalmente, abrió sus puertas el 7 de mayo de 1893, el Palacio de la Bolsa fue inaugurado por la regente María Cristina.

El edificio cuenta con un recibidor llamado Salón de los Pasos Perdidos, lo mismo que en el Congreso. Este salón tiene un símbolo griego, el caduceo, con dos serpientes, que representan la oferta y la demanda, un palo, que significa la mediación, y dos alas, que simbolizan la velocidad en la toma de decisiones.​ El símbolo también está adornado con dos cornucopias, que son símbolo de la abundancia, un ancla, símbolo de la navegación, y una rueda dentada, que es símbolo de la industria.

El techo de la sala está decorado con un fresco, obra de Luis Taberner, que es una alegoría al comercio, representando a distintas regiones del mundo en un cielo, que se encuentran unidas por cables telegráficos.